Identificación de riesgos: ejercicios de segmentación

La definición de las normativas señala que la segmentación consiste en separar elementos en grupos homogéneos al interior (es decir, con características comunes, se establecen criterios de uniformidad) y heterogéneo al exterior (implica que los elementos que forman el conjunto son diversos).

Al realizar una definición más sencilla, segmentar no es otra cosa que agrupar.

Para la creación de grupos se debe contar con datos, la segmentación se desarrolla con los elementos que se encuentran en los factores de riesgos. Para poder agruparlos, se debe conocer las diferencias en sus características que se determina a través de las variables de segmentación o los criterios de riesgo.

Cada grupo debe tener un comportamiento de sus variables de forma similar. La segmentación es considerada como la etapa más importante de la identificación de riesgos ya que a través de ella se optimiza la identificación de riesgos, así como la identificación de operaciones inusuales.

Técnicas para realizar la segmentación

Para segmentar, el sujeto obligado podrá desarrollar modelos expertos o modelos estadísticos, en todo momento se deberá revisar el lineamiento de las disposiciones normativas. Los modelos expertos no necesariamente son estadísticos, se los puede desarrollar en función a la experiencia del especialista. Al hablar de modelos estadísticos, los más utilizados son los siguientes:

Análisis de conglomerados (clúster): Es un método estadístico que permite formar grupos de elementos (clientes) utilizando sus características (ingreso, monto de las transacciones, frecuencia de operación, etc.).

En el conglomerado jerárquico o k media se utilizan medias de tendencia (cuando existen menos de 2.000 datos) pero con k medias trabajo cualquier cantidad de datos, pero variables tipo escala.

Árboles de clasificación: Es una técnica que permite encontrar patrones de comportamiento basados en un conjunto de variables independientes. Básicamente son gráficos que ilustran reglas de decisión y que tienen como finalidad explicar la clasificación y predecir los elementos (clientes) que provienen de estos sistemas de clasificación.

La segmentación podría ser más sencilla o más compleja dependiendo del sector, tamaño de las actividades; y, disposiciones del organismo de control.  Debemos tener presente que suele ser más recomendable la utilización de sistemas para optimizar resultados, por lo general las entidades financieras (especialmente las grandes) deberían utilizar sistemas por el volumen de transacciones que manejan y por las actividades que realizan.

Si quieres ver más sobre segmentación estadística utilizando sistemas, te invito a ver el video del siguiente enlace: Ejemplo segmentación estadística

¿Cómo segmentamos sin la utilización de sistemas y métodos estadísticos?

Todas las normas de los diferentes sectores piden segmentar; sin embargo, no necesariamente requieren la utilización de sistemas o métodos estadísticos. Revisemos en las siguientes lecciones un ejemplo de segmentación más sencillo y práctico.