Administración Integral de Riesgos en Entidades Financieras edición anterior

Bienvenida

El riesgo en las entidades y la importancia de su administración

El modelo de las tres líneas de defensa

Proceso de administración de riesgos (ISO 31000 y COSO)

El apetito de riesgos, tolerancia y capacidad

Basilea y referencias normativas locales

Sistema de gobierno: responsabilidades en las entidades

Revisión general de las cuentas contables en entidades

Campana de Gauss criterios básicos

La administración del riesgo de liquidez y revisión conceptual

Gestión de los factores de riesgo (activos líquidos, composición del fondeo)

Metodología de valor en riesgo (VaR) de liquidez

Liquidez estructural: elaboración del reporte y análisis (parte 1)

Liquidez estructural: elaboración del reporte y análisis (parte 2)

Concentración de mayores depositantes – Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)

Brechas de liquidez introducción (escenarios contractual, esperado y dinámico)

Brechas de liquidez: Distribución de las cuentas de los activos

Brechas de liquidez: Supuestos para distribución de depósitos de vencimiento incierto

Brechas de liquidez: Distribución de otras cuentas de los pasivos

Análisis de supuestos de morosidad y renovaciones para escenario esperado