Curso Administración Integral de Riesgos en Entidades Financieras 2026

Bienvenidad y material del curso

Día 1: Introducción a la administración de riesgos, conceptos, importancia, apetito de riesgos, sistema de gobierno (responsabilidades), revisión de cuentas contables y de criterios estadísticos básicos.

Día 2: Repaso criterios estadísticos básicos. RIESGO DE LIQUIDEZ: Administración de este riesgo, análisis de fuentes de fondeo, el VAR de liquidez y obtención de la volatilidad, análisis de la volatilidad y de estrategias de liquidez.

Día 3: RIESGO DE LIQUIDEZ: Obtención y análisis de la liquidez estructural y sus límites normativos, análisis de la concentración, generación de límites y niveles de riesgo para los indicadores de liquidez con diferentes niveles de confianza.

Día 4: RIESGO DE LIQUIDEZ: Otros análisis de liquidez estructural, tres escenarios de brechas de liquidez, ejemplos de distribución de cuentas incluidas las de vencimiento incierto, supuestos para el escenario esperado, obtención de límites , criterios para el stress testing, indicadores de Basilea y el ICL en Ecuador.

Día 5: RIESGO DE LIQUIDEZ: Indicadores internos y ejercicio para límites en brechas. RIESGO DE MERCADO: Administración de este riesgo, gestión de tasas de interés – cálculo del costo del equilibrio financiero, brechas de sensibilidad, sensibilidad del margen financiero, sensibilidad del valor patrimonial, límites e interpretación.

Día 6: RIESGO DE LIQUIDEZ Y RIESGO DE MERCADO: Casos y ejercicios de análisis acorde a lo revisado; ejemplos de estrategias, de informes, de manuales, de planes de contingencia.

Día 7: RIESGO DE CRÉDITO: Administración de este riesgo, conceptos, importancia. Etapa de otorgamiento: Análisis en esta etapa, análisis desde la perspectiva de riesgos. El scoring de crédito.

Día 8: RIESGO DE CRÉDITO: Etapa de seguimiento: Análisis varios del indicador de morosidad desde diferentes perspectivas y utilizando diferentes variables. Obtención de límites de tolerancia. Otros análisis relacionados con calificación de cartera, cobertura, castigos, concentración, diversificación, concentración, sensibilización y aplicación de estrategias.

Día 9: RIESGO DE CRÉDITO: Metodologías más avanzadas: Matrices de transición, análisis de cosechas, pérdida esperada (revisión de cada componente) e inesperada, roll rate. Etapa de recuperación. Ejercicios de interpretación; ejemplos de estrategias, de informes, de manuales, de políticas.

Día 10: RIESGO OPERACIONAL: Estándares de administración de riesgos (ISO 31000, COSO ERM), modelo de las tres líneas de defensa, proceso de gestión de riesgo operativo (gestión cualitativa), identificación de riesgos: factores de riesgo, tipos de eventos, técnicas de identificación.

Día 11: RIESGO OPERACIONAL: Obtención del riesgo inherente y riesgo residual, aplicación de controles, ejercicios en la matriz de riesgo operacional, indicadores, planes de tratamiento. Principios del fraude interno y externo. Ejercicio de levantamiento de otros riesgos como los de la norma de control de riesgo de crédito. Cálculo del indicador de riesgo operativo. Ejemplo de simulación Monte Carlo (gestión cuantitativa).

Día 12: RIESGO OPERACIONAL: Planes de continuidad de negocios, BIA, RPO, RTO, ejemplo de informe de riesgo operacional, otros riesgos: solvencia, legal, ICAAP (evaluación de la adecuación del capital interno), indicadores – marco de apetito de riesgos, inteligencia artificial para gestión de riesgos, reputacional, estratégico, otros aspectos relevantes.

CLASE BONUS: Normas de Buen Gobierno y Plan de Viabilidad

Instrucciones finales